Trong giao dịch forex, bên cạnh năng lực nghiên cứu thì quản lý vốn cũng là 1 trong kỹ năng không hề thiếu của bất cứ một trader nào. Kỹ năng thống trị vốn tốt để giúp đỡ trader cao nhất hóa lợi nhuận và cản được rủi ro nhất hoàn toàn có thể. Có không ít lý do khiến cho 1 trader nhanh chóng thất bại thị trường forex, trong đó, không tồn tại kiến thức và kỹ năng cai quản vốn hoặc xem nhẹ vấn đề này là 1 trong những trong số những lý do tồn tại ở phần nhiều số trader thất bại đó.
Các bạn đã được tìm hiểu về côngthứcKelly, một nguyên lý quản lý vốn nổi tiếng trong chi tiêu kinh tế tài chính thì lần này, Cửa Hàng chúng tôi sẽ giới thiệu đến chúng ta một công cụ cũng hiệu quả không kém, đó là quy tắc quản lý vốn 2%.
Quy tắc thống trị vốn 2% là một trong các số những nguyên tắc cai quản vốn và quản trị không may hiệu quả, đc hầu hết những trader bài bản sử dụng trong số giao dịch của mình thị trường tài chính, đặc trưng là forex.
Nếu chúng ta đã nhận được thức đc tầm quan trọng của thống trị vốn, chủ tịch không may trong forex thì không còn bỏ qua những nội dung dưới đây, quy tắc 2% sẽ giúp các bạn có thêm 1 công cụ để thống trị vốn kết quả thị trường này.
Quy tắc quản lý vốn 2% là gì?
Quy tắc quản lý vốn 2% là 1 nguyên lý giao dịch, theo đó, nhà chi tiêu chỉ chất nhận được mình thua lỗ tối đa 2% bên trên số dư của tài khoản ở mỗi lệnh.
Nếu công thức Kelley chỉ cho chính mình nên chi tiêu số vốn bao nhiêu cho từng giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn thì quy tắc quản lý vốn 2% cũng trở thành giúp các bạn tính ra đc số vốn cần bỏ ra là bao nhiêu nhưng là để giới hạn số tiền thua lỗ ở mức cố định, trong trường hợp này là 2%/số dư tài khoản.
Nếu tài khoản giao dịch của người sử dụng hiện tại có số dư là 1,000$ và bạn đang có kế hoạch sẽ đặt một lệnh Buy bên trên cặp EUR/USD. Theo quy tắc quản lý vốn 2% thì mức độ không may tối đa mà bạn chấp nhận cho giao dịch này được xem là 1,000$x2% = 20$. 20$ là số tiền tối đa mà các bạn sẽ mất đi nếu giao dịch thất bại chứ không hẳn là số vốn mà bạn sẽ bỏ ra cho giao dịch này.
Xác định đc số tiền thua lỗ tối đa cho phép, trader sẽ tính ra đc trọng lượng giao dịch của lệnh, từ đó xác định số vốn chi tiêu thuở đầu hay số tiền ký quỹ nhờ vào tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản. Cách tính chi tiết sẽ được trình bày tại đoạn sau.
Tại sao là số lượng 2%?
Các bạn đã có lần nghe đến nguyên lý trong đầu tư chi tiêu như “Phải sống trước đã rồi mới nghĩ đến chuyện làm giàu” hay “Còn tiền là còn sống” thì trong quy tắc quản lý vốn 2% cũng vậy, phải có tiền trong tài khoản thì mới kiếm đc lợi nhuận. Tuy nhiên, để sở hữu tiền trong tài khoản Chưa hẳn là việc họ liên tục thua lỗ và nạp thêm tiền vào tài khoản mà là giữ cho tài khoản luôn luôn được gia hạn ở mức rủi ro thấp.
Tại sao số lượng 2% là hợp lý?
Giả sử các bạn không lộc may và thua 10 lệnh liên tiếp, số tiền thua lỗ của 10 lệnh đó khi sử dụng quy tắc quản lý vốn 2% là 20% thì chúng ta vẫn còn đó đến 80% số dư để tiếp tục giao dịch, đó là một tỷ lệ để chúng ta không cảm nhận thấy quá áp lực khi liên tục thua lỗ.
Hãy thử với cùng 1 con số cao hơn, 3%, thua 10 lệnh liên tiếp, mất 30%, tỷ lệ này sẽ khiến bọn họ dễ phát sinh ý nghĩ tiêu cực rằng mình đã thua gần 1/3 tài khoản, bền vững áp lực sẽ đè nặng tư tưởng giao dịch. Đối với những trader lướt sóng hay day trader, 10 lệnh trong một ngày là điều rất thông thường và nếu mà ngày đó là 1 ngày đen tối đối với họ (tất cả 10 lệnh đó đều thất bại) thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra số lượng 30%/tài khoản bị thua lỗ sẽ nghiêm trọng ra làm sao rồi chứ? Chính vì thế, ít nhiều trader chuyên nghiệp, các scalper hay day trader thậm chí còn không lúc nào để thua lỗ bên trên 1%.
Áp dụng quy tắc quản lý vốn 2% vào giao dịch forex
Một số xem xét khi dùng quy tắc quản lý vốn 2%
Mục tiêu ở đầu cuối của quy tắc quản lý vốn 2% là giới hạn số tiền thua lỗ cao nhất cho mỗi lệnh ở mức 2%/số dư tài khoản, và điều mà trader phải làm là định vị cân nặng giao dịch cho từng lệnh để nếu Thị Trường đi ngược xu hướng dự đoán, khi lệnh chạm stop-loss, trader chỉ mất đúng số tiền đó.
Trước khi đi vào cụ thể các bước áp dụng quy tắc quản lý vốn 2%, các bạn nên để ý một số trong những luận điểm sau:
Thứ nhất, phí commission và phí swap hoàn toàn có thể được đưa vào số tiền thua lỗ cao nhất của quy tắc quản lý vốn 2%.
Trong forex, nếu giao dịch thất bại, trader sẽ ảnh hưởng thua lỗ do lệnh đi ngược lại Xu thế của thị trường, bên cạnh đó, tài khoản của trader cũng biến thành bị trừ đi những khoản phí khác như commission hay swap. Chính vì thế, tùy thuộc vào mức độ gật đầu rủi ro, mỗi trader sẽ sử dụng quy tắc quản lý vốn 2% theo mỗi cách không giống nhau. Có người sẽ không tính commission hoặc phí swap (chỉ áp dụng cho các lệnh qua đêm) vào tỷ lệ 2% đó nhưng có người sẽ tính.
Thông thường, những trader chuyên nghiệp, giao dịch khối lượng lớn sẽ tính 2 loại chi phí này vào nhưng những trader nhỏ, vốn ít thường bỏ lỡ do các loại phí này chiếm mật độ rất thấp khi giao dịch khối lượng bé dại.
Vì cách tính phí swap có phần hơi phức tạp, nên trong phạm vi của nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ bỏ qua và chỉ trình diễn 2 trường hợp: có tính phí commission và không tính phí commission.
Thứ hai, có 2 cách tiếp cận quy tắc quản lý vốn 2%
Số tiền thua lỗ tối đa = Số dư tài khoản * 2%
Có 2 phương pháp để trader tiếp cận quy tắc quản lý vốn 2% này:
- Số tiền thua lỗ tối đa được tính bên trên số dư tài khoản lúc đầu (số tiền nạp vào tài khoản lần đầu tiên)
- Số tiền thua lỗ tối đa đc tính trên số dư tài khoản hiện tại.
Giả sử tài khoản của trader có số dư ban sơ là 1,000$. Theo cách tiếp cận thứ nhất, số tiền thua lỗ tối đa cho 1 lệnh luôn được cố định là 20$ tại bất cứ thời điểm nào. Với cách thứ hai, giả sử sau đó 1 thời hạn giao dịch, số dư tài khoản chỉ còn 800$ thì số tiền thua lỗ cao nhất cho 1 lệnh lúc này là 2% * 800$ = 16$.
Nếu đặt nhiều lệnh cùng lúc thì sao?
Trong tình huống trader mở nhiều vị thế cùng lúc thì rất có thể vận dụng quy tắc tổng rủi ro cho tất cả các lệnh (hay danh mục đầu tư) là 20%/số dư tài khoản.
Mỗi trader có thể lựa chọn cách tiếp cận khác nhau, phụ thuộc vào sở trường và mức độ chấp nhận không may của mọi người. Trong nội dung bài viết này, công ty chúng tôi sẽ trình bày cách tiếp cận đầu tiên.
Thứ ba, kỹ năng cần nắm trước khi sử dụng quy tắc quản lý vốn 2%.
Kiến thức cần thiết nhất mà chúng ta cần nắm để sử dụng đc nguyên lý này chính là cách tính pip và giá trị của pip trong forex. Giá trị của pip sẽ liên quan trực sau đó công thức tính lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch forex. Đối với http://edgarobbo988.yousher.com/lua-chon-ngoai-hoi-hay-chung-khoan-de-dau-tu những trader không sử dụng những nguyên tắc quản lý vốn, quản trị không may thường sẽ không còn quan tâm đến những kiến thức này vì lợi nhuận hay thua lỗ đều đã được phần mềm giao dịch tính sẵn cho họ.
Tuy nhiên, để sử dụng được quy tắc 2% này, chúng ta cần nắm vững cách tính pip và giá trị của pip.
Cách tính giá trị của pip trong forex được tóm tắt như sau:
- Đối với cặp XXX/USD, 1 pip = 0.0001 USD
- Đối với cặp USD/XXX, 1 pip = 0.0001 XXX = (0.0001/tỷ giá) USD
- Đối với cặp USD/JPY, 1 pip = 0.01 JPY = (0.01/tỷ giá) USD
- Đối với cặp XXX/JPY, 1 pip = 0.01 JPY = (0.01/tỷ giá) XXX
5 bước vận dụng quy tắc quản lý vốn 2%
Ví dụ 1: tài khoản giao dịch của người sử dụng có số dư 1,000$. Chiến lược giao dịch của chúng ta hỗ trợ những thông tin vào lệnh như sau:
- Lệnh Buy cặp GBP/USD
- Vào lệnh tại mức giá 1.29100
- Stop-loss tại 1.28800
- Take-profit tại 1.30000
Nhiệm vụ của chúng ta đó là xác định cân nặng giao dịch của lệnh để thỏa mãn quy tắc quản lý vốn 2%.
- Trường hợp 1: không lấy phí commission
- Trường hợp 2: có tính phí commission, giả sử mức phí là 7$/lot/2 chiều
Bước 1: Xác định số tiền thua lỗ tối đa ứng với 2%/số dư tài khoản
- Trường hợp 1: số tiền thua lỗ cao nhất = 2% * 1,000$ = 20$
- Trường hợp 2: số tiền thua lỗ cao nhất = 2% *1,000$ = 20$.
Bước 2: Tính số pip thua lỗ
Số pip thua lỗ được tính bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm stop-loss.
Với các thông số vào lệnh ở bên trên thì thua lỗ tối đa là 30 pips, doanh thu là 90 pips. Tỷ lệ Risk:Reward của lệnh này là 1:3
Bước 3: Tính giá trị của số pip thua lỗ
- Trường hợp 1: số tiền thua lỗ tối đa = giá trị của số pip thua lỗ = 20$
- Trường hợp 2: số tiền thua lỗ tối đa = giá trị của số pip thua lỗ + phí commission = 20$
Giá trị của 1 pip trên 1 lot cặp GBP/USD là 10$. Suy ra, giá trị của 30 pips nếu giao dịch 1 lot GBP/USD là 300$.
Bước 4: Tính cân nặng giao dịch
Gọi A là cân nặng giao dịch cần xác định, suy ra, giá trị của 30 pips thua lỗ khi giao dịch A lots sẽ là 300*A ($) và phí commission khi giao dịch A lots là 7*A ($).
Vậy thì, số tiền thua lỗ cao nhất của lệnh trong 2 trường hợp đc xác định như sau:
- Trường hợp 1: 20$ = 300*A, suy ra A = 0.06666667 lots, làm tròn 0.07 lots.
- Trường hợp 1: 20$ = 300*A + 7*A = 307*A, suy ra A = 0.06514658 lots, làm tròn 0.07 lots.
Cả